程序ㄨ化交易定制开发

2018-6-12 / 史大江 / 咨询,产品销售,项目实施,服务 / 0 Comments

覆盖前台、中台、后台,包括交易、风险管理、会计、管理,使用多↓种金融合约工具的整体解决方№案定制咨询。

1. 金融信息系统整体▓架构

2. 金融信息系统技术架构

3. 金融信息系∏统业务架构

4.基础静态数据配置管理

4.1.系统参数

配置CPU核数量,交易接口,行情数据文件存储,行情【服务器,与外部系统接〗口。

4.2.交易日与节假日【维护

自动生成∩初始节假日,手工』维护特别节假日,生成数据供其它系统模块使用。

4.3.CTP接口配置

用户名、密码、经纪公司代→码、IP、端口号等接口信息配置管理。

4.4.交易接口配置管理

不同类型的交易接口(CTP,金仕达资管,...)的◢统一管理。

4.5.交易账户风险控制配置

初始资金,最大持仓,最大回撤,最大可用资¤金,警戒线,平仓线★等实时交易风控数据配置。

4.6.自动交易品种周期账户配置

多账户、多周期、多模型、多指标的自动交易配置。

4.7.盘后日线以上周期自动分析配置

配置日线以上级别模型分析参数。

4.8.自动运维■助手配置

配置自动管理运营的程序,包括行卐情服务器、自动交易、盘ζ后数据处理、系统自动启▽动等。

5.策略开发

5.1.基础品♀种参数

包括中国四大期货交易所、两大股票交易所品种数据。

5.2.历史数据静态测试

基于历史数据测试模型指标的资金曲线、收益率、回撤、盈亏比、胜率等数♂据,并可在多个模型指标间比较。

5.3.历史动态测试

对于◥使用未来函数的模型策略,使用历史动态测试更能反ζ 映模型指标的实际历史运行情况。

5.4.简单指标模型开发

类似文华麦语言快速开发简单模型指标。

5.5.复杂模型指标开发

使用C#开发复杂的模型指标策略。

6.实盘盘后数据统计

6.1.下载交易数据⊙

下载交易所的Ψ结算单,包括:资金数据、成交记录、平仓明细、持仓明细、持仓汇总。

6.2.数据统计

统计盈亏曲线、持仓曲线、回撤曲线。

7.自∮动交易监控

7.1.交易品种监控

监控交易品种的运行情况、行情接收是否正常、主力合约映射。

7.2.报单监控

自动报↙单的监控,可以查看下单触发信号的ζK线图。

8.手工报单

手工可以干预报单,并且可以一键平ㄨ所有仓。

9.行情服务器

双机热备行情服务器。

二、总体情况描述

【本公司不接任何违反法律法规、违反职业道德的订单合同】

【说明】:

[1].针对小型软】件需求,本公司与您沟通】后按需定制。
[2].本公司已有大量成品和半成品软件「,以此为基∩础,可以快速组合和定制适合您的软◥件和解决方№案。

【简单需求-定制流程】:

(一个10分钟的电话能沟通完毕的,或者一张A4纸5号以上字体能描述清楚的,可以认为是简单需求)
[1].初始沟通洽谈,确定大概软件用途及功㊣ 能,本公司审核@ 看能否【接单】。
[2].对于简单需求,初步沟∞通后,本公司给出▆︻【功能列表和报价单▓】。
[3].按照合同预先支付一定金额【预付款】。
[4].本公司按照功能列表和项目计划开始量身【定制软件】。
[5].开发完毕后将测试●版发给客户【测试】。
[6].根据测试结果和客≡户反馈修改测试版,达到︾客户要求后,支付剩余【尾款】。

【复杂需求-定制流程】:

(需要超过10分钟的电话才能╲沟通清楚,或者需◆要一张以上A4纸才能准确描述清楚的,则认为』复杂需求)
[1].初始沟通洽谈,确定大概软件用途及功㊣ 能,本公司审核看能否【接单-咨询】。
[2].对于复杂需求,初步⊙沟通后,本公司给出【咨询服务◣项目列表和报价@ 单】。
[3].按照咨询服务合ω 同预先支付【咨询费】。
[4].本公司按照咨询服务项目列表和客户沟通,明确客户【具体需求】。
[5].咨询服务完毕后,本公司可以按照客户需要发给客户【咨询服务总结文档】
[6].根据咨询结果,达到客户要求后〗,【咨询服务项目-结项】。
[7].根据◆咨询结构,本公司制定详√细【需求规格说明书】和【软件项目定制开发合▽同】并提交给客户。
[8].客户认可合同及相关附件后,预先支付一定金额【预付款-项目开发费】。
[9].本公司按照合同开始安排资源※量身【定制软件】。
[10].开发完毕后将测试版发给客户【测试】。
[11].根据测试结果和客户反馈修改测试版,达到客户要求后,支付剩余【尾款-项目开发费】。
[12].对于复杂合同,可分期多次执行[7]到[11]。

【售后服务说明】:

[1].服务范围:功能列表或合同▲明确确定的范围内,我们所开发程序自身BUG免费修复。增加〇或变更需求的,双方沟通一致卐后,另行商定合同后作々为新项目独立运作。
[2].服务▲有效期:默认为上线验收成功后30天。也可另行约定售后周期。
[3].我们视信誉为生命,会全力做好售后服务。建议您尽量在支付∑ 尾款前及服务有效期内测试,确保尽早发现程↙序问题并反馈修复。

【免责声明】:

[1].合同▂交易和执行过程中,因我方原因导致交易执行中◤止或失败的,仅做全额退款处理,本公司不承担其他【任何损失和责任。
[2].因使用本公司开发程序所造成的一切不良后果与本公司无关。
[3].客户如果使用本公司软件从▓事非法用途,发现后,本公司立即终止和客户合作关系。已验收完毕并确认付款之后▲的项目款项,因为已经在项目△执行过程中作为成本消耗,无法退还。未完工◥并且还未验收确认的部分款项,终止交易或退回客々户。

【本服务约定最终解释权归本公司】

三、项目管理

1.流程

由于软件开发具有一定的不确定性和风险性,应此针对不同类型的项目采用不同的流程。

(a) 风险比较高的创新型项目采用敏捷迭代方法(Scrum)。

一个〖阶段为一个周期,一般一个阶段↘为2周到1.5月,在项目开始时完成项目计划,项目进行中原则上项目计ξ 划不做变更,项目结←束后有个项目总结,项目进行过程中会计划几个产品发布点,项目预算在项目计划时确定,项目总结验收后支付。

(b) 风险比较低的新功能开发项目可采用更便宜的〓瀑布模型或CMMI。

按照已有框架♀和经验估算开发成本并【制定计划,项目周期、项目预算和项目范围在项》目立项时确定,项目中间按预计时间点支付△项目费用。

(c) 服务、运营、维护、纯编码(不包括设◆计和需求)和纯测试(不包括设计和需求)项目采用固定工时制,按服务时间支付费用。

(d) 对于银行或其他关键性业务,在咨询阶○段,使用支持创新◢的敏捷迭代方法,完成后编写详细的需求规格说明书、技术︼设计方案和测试方案。然后在产品开发和项目开↓发阶段,使用CMMI流程,保证系统的稳定健壮与可维护性。

2.沟通

沟通模式主要包括但不限于以下几种:

(1). 项目意向

甲方有新的项目想法时,乙方和甲方沟通确认初始预算、目标、风↑险容忍度、质∮量需求级别、项目流程,并制定最终项目提案供√甲方审批,审批ζ通过后制定项目计划。

(2). 项目计划

按照不同的项目使用不同的流程来做√项目计划和管理,主要是上述流程里说明的4种项目类型:
(a) 高风险创新型项目采用敏捷迭代方法(Scrum)
(b) 低风险功能开发项目采用瀑布或CMMI流程
(c) 运营、支持和纯编码※测试项目采用固定工时♂服务流程。
(d) 创新和稳健需求并存◢的银行、集团或其它◥关键性系统。

乙方同甲方沟通完毕后提交详细项目计划书,确认完毕后开始执行。
项目计划书中主要包括:预算、目标、风险、质量、流程、功能、日程安排、人力资源、资产消耗与租用、采购、重要会议、沟通计划等。

(3). 项目总结

每个项目执行完毕后会☆做项目总结。
乙方会以文档的╱方式归档。
项■目总结主要包括:项目实际现』金流、目卐标实现情况、交付功能清单及截图展示、任务执行状况、资源消耗、采购、其它决策管理、其它创意管理、其它相关项目介绍等。
项目总结的目的主要方便项目参①与涉众出于多种目的观察↙历史已完成项目的具体执行情况,以ㄨ便更好地沟通、合作和决策。

(4). 阶段资产评估

当一系列项目完成达到一个预定里程碑时,因后续关键决策或战略调整需要,双方任意∑一方提出对方同意后,乙方进行阶段资产评估活动。
乙方根据历史项目数据统计分析得∏出初始文♂档,主要包「括以下内容:(a) 投资及投资分布(包括现金、人力资本和其它资本,在时间和类型上的投资分布) (b) 知识产权划分 (c) 资产项目估值 (d) 资产股份与股权◎结构变动 (e) 相关项目执行回顾㊣ (相关项目〖实际与预期比较) (f) 资产变动(包括初始资产↘、增值资产、损失或放弃资产) (g) 资产项目保密等级 (h) 资产市场战略计划 等
乙方完成资产评估书后提交甲方审阅,沟通修改确认后双方签字存档。

(5). 需求分析

根据项目意向制定的项目提案●通过甲方审批后,乙方开始组织资源进∑行项目的需求分析。
需求分〗析完毕后,根据】实际情况,可能会有单独的需求分析说明书作为附件同项目计划一起提交甲方审批。
甲方审批结束后,乙方以此为基础开始后续项目计划工作。

(6). 项目验收

项目完成接近结束时,乙方提交项目总结文々档,甲方以此为基础进行〓用户验收测试。

验收测试过程○中,遇到问题,区分为:
(a) 缺陷(严重,项目范☉围内,当期修改)
(b) 缺陷(一般,项目范◣围内,沟通协商后可后续修改)
(c) 缺陷(项目范围外,后续修改)
(d) 新想法(后续计划进一步行动)
(e) 使用方法、流程或配置■(严重,项目范围内,当期↑培训解决)
(f) 使用方法、流程或配置(一般,项目范围内,后续培训解〗决)
(g) 使用方法、流程或配置(项目范围外,后续制定培训和运维计划)
(h) 不确定的问题(不影响项目发布功能使用,后续继续观察确□定后续行动)

验收※结束后,项目总结◤文档存档,甲方按∞项目预期向乙方支付款项。

(7). 头脑风暴

双方在任何时候有新的想法时,可以通过会议、对话、电话、微信、QQ等多种通讯模式交流想法,乙方尽可能记录整理相关想法,在适当的时候提交给甲方或者通过会议筛选整理这些想▓法。
甲方可以选择某些想法作为☆项目意向、项目计划和需〇求分析的输入。

(8). 冲突纠纷沟通

双方尽可能通过准确的语言表述通过文档方式记录项目决策,以避免冲突纠纷的发生。
由于创新性项目具有很多不确定性和边界模糊性,不可避免的很多东西在一开始的文档里→很难表述清楚,应此对于这类情况需要双方Ψ 更多的友好合作与相互※理解。当遇到纠纷时,尽可能按照以下方式考虑:
(a) 对于知识产权,如无明确说明与转移流程,尽可能划归原创作者
(b) 对于项目执行,选择合适的风险度与质№量级别,确定对不确⌒定性的容忍度
(c) 对于▲项目类型,选择合适的预算规模和管理模式,适当的时候进行合适的升级、降级、预警、暂停,及时控制风险和调整战略
(d) 对于保密等级,
(i) 未指明保密∮等级的信息,原则上默认为 “(a) 指定人员绝密级”,指定人员默认为参与讨论『交流的人员。
当参与人员◎超过5人,或有㊣ 非核心人员,或有外部人员参与时,自动降级为”(d) 内部核心保密3年期级“,或”(f) 内部保密1年期级“,或”(h) 指定外部公开级“。
(ii)未指明保密等级的信息,处于ζ 某些特殊场合需要,可以口头¤透露部分信息,但★是该信息须做特殊处理,使得至少包▓含30%假信息,比如把100万金额的数字说成200万,1年的项目说成3年。对于图片信息,可做模糊处理或手机转拍,使得具体数字看不清楚,仅可看到大概ξ轮廓。
(iii)指明保密等级的信息,严○格按照该等级标准执行

3.风险

在做项目计划◥时,根据团队经验给每项功能列〓出不同的风险度,并加权平均后获得项目的整体风险级别:

(0).无风险,完全按计划进行,无偏差,或者在预算内提前完成所有项目计划预期项目
(1).微小风险,完全按计划进行,偏差85%~125%
(2).小风险,基本按计划进︽行完成,但可能会有延期◥,偏差85%~200%
(3).一般风险,可以按计划进☉行完成50%,并且∮可能会有延期,偏差85%~200%
(4).高风险,项目结果不可预知,可以完成计划的20%,并且可能会有延期,偏差85%~200%
(5).非常高风险,项目结果不可预知,项目过程Ψ基本不可控制

4.质量

在做项目计划、项目总结和阶段资¤产评估时,选择以下预期和实际质量级别:

(1). 未测试过(包括开∴发人员)
(2). 仅开发人员自己测试过
(3). 手工测试过「,无实际用户使用╳经验
(4.a). 手工测试过,1个以上用户』使用№1天以▆上经验
(4.b). 有自@ 动化测试,无实际用户使用经验
(5). 手工测试过,1个以上用户ぷ使用1周以上经验
(6). 手工测试过,1个以上用户使用※※1个ㄨ月以上经验
(7). 手工测试过,3个以上用户使用1个月以上经验
(8). 手工测试过,3个以上用户使用1年以上▅经验
(9). 有▓自动化测试,1个以上用户使用1个月以上经验
(10).有自动化测试,3个以上用户使用1年以上▅经验

5.类型

以下项目类∏型在项目立项时作为参考选择,采用不同的流程和管理方法,以最小成本风险获得最大收益:

(1). 微型项目
无预算或预算不明确;
概念验证或试验;
周期小于8周;
成本在一万卐元以内;

(2). 小型项目
有具体预算▽;
有明确ζ项目计划;
周期小于3个月;
预算在10万元内;

(3). 中型项目
有具体预算;
分多阶段→完成;
周期小于1年;
预算在10万元到100万元;

(4). 大型项目
有阶段大致〖预算;
跨年完成;
对项目具体细节运作负责;
预算在100万元到1000万元;

(5). 巨型项目
有阶段规划;
跨年完成;
对项目整体运作负责;
预算在1000万元以上;

(6). 投资项目-概念验证
有投资目标规◥划;
对项目卐运作细节不关注;
只关心项目¤运作结果;
投资预算:100元-10,000元
风险等级:非常高(无,微小,小,一般,高,非常高)

(7). 投资项目-原型(框架、技术、产品、流程、组织)
有投资目↓标规划;
对项目运作细△节不关注;
只关心项目运作⊙结果;
投资预算:1000元-100,000元
风险等级:高(无,微小,小,一般,高,非常高)

(8). 投资项目-天使A
有投资目↓标规划;
对项目运作细节不关︻注;
只关心项目运作结∑果;
投资预算:10,000元-1,000,000元
风险等级:一般(无,微小,小,一般,高,非常高)

(9). 投资项目-天使B
有投资目标规』划;
对项目ω 运作细节不关注;
只关心▂项目运作结果;
投资预算:100,000元-10,000,000元
风险等级:一般(无,微小,小,一般,高,非常高)

(10). 投资项目-风险投资A
有投○资目标规划;
对项目运作细节不关注;
只关心项目运作结︾果;
投资预算:1,000,000元-100,000,000元
风险等级:一般(无,微小,小,一般,高,非常高)

(11). 投资项目-风险投资B
有投资目标规』划;
对项目运作细节不关注;
只关心项目运作结果;
投资预算:10,000,000元-500,000,000元
风险等级:一般(无,微小,小,一般,高,非常高)

(12). 投资项目-风险投资C
有投资目★标规划;
对项目运作细节不关注;
只关心项目运作结果;
投资预算:100,000,000元-1,000,000,000元
风险等级:一般(无,微小,小,一般,高,非常高)

(13). 投资项目-股权投资A
有投资目标规划;
对项目运作细节不关注;
只关心项目运作结果;
投资预算:1,000,000元-100,000,000元
风险等级:小(无,微小,小,一般,高,非常高)

(14). 投资项目-股权投资B
有投资目标规划;
对项目运作细节不关注;
只关心项目运作结果;
投资预算:10,000,000元-1,000,000,000元
风险等级:小(无,微小,小,一般,高,非常高)

(15). 投资项目-股权投资C
有投资目标规划;
对项目运作细节不关注;
只关心项目运作结果;
投资预算:100,000,000元以上
风险等级:小(无,微小,小,一般,高,非常高)